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豪華陣容八位實戰(zhàn)大咖不同量化投資與對沖基金交易培訓課程風格系統(tǒng)實戰(zhàn)分享

講師陣容：

*章赟*丁鵬**王一博*馬建軍*石詠*金志宏*李偉*王勇*

等大咖頂級豪華陣容，八位講師會面?zhèn)魃硎?，點撥思路，開闊視野、實戰(zhàn)分享，不容錯過！ 

時間飽滿

為期三天培訓時間

全天8小時，強化學習

上午9:00-12:00（3小時）

下午14:00-17：00（3小時）

晚上19：00-21:00（2小時）

持續(xù)交流

學員可加入（頂級訓練營）與眾多大咖持續(xù)交流學習。老學員可參與策劃中“大咖面對面”、學員聚會以及優(yōu)秀學員經(jīng)驗分享。

講師與課程

章赟

中國行業(yè)指數(shù)基金市場的開拓者和奠基人，頂級公募經(jīng)理

• 曾發(fā)行和管理我國第一個行業(yè)指數(shù)ETF基金（上證180金融ETF）、我國第一個行業(yè)指數(shù)分級基金（國證房地產(chǎn)指數(shù)分級）

• 首創(chuàng)的行業(yè)指數(shù)分級基金在2015年牛市取得了巨大的成功

• 復旦大學理論物理學博士

• 英國劍橋大學管理學研究生

• 11年金融從業(yè)經(jīng)驗

• 曾就職于平安資產(chǎn)管理有限公司,任量化投資經(jīng)理;

• 曾加入國泰基金管理有限公司,任量化執(zhí)行總監(jiān)、基金經(jīng)理；

• 工銀瑞信基金管理有限公司，現(xiàn)任指數(shù)投資部總監(jiān)及多個量化專戶的投資指導人。

  

課程：《擇時理論和實踐》

 

擇時的技術基礎和基本概念

1、 單指標擇時

2、 雙指標擇時

3、 高頻擇時和大數(shù)定理

4、 勝率和盈虧比

5、 止損和止盈

全市場常見擇時模型的類別、原理和應用

1、 第一大類：均線類模型和時間軸慣性

2、 第二大類：統(tǒng)計信號類模型和行為金融學

3、 第三大類：分形類模型和數(shù)浪及纏論

4、 統(tǒng)計力學視角下三大類擇時模型的數(shù)學基礎和演進

擇時模型和股市數(shù)學、物理學本質的深入探討

1、 負反饋動力學和股價動態(tài)平衡

2、 正反饋動力學和股災及熔斷

3、 分形幾何學和K線的維度

4、 Hurst模型的思想與原理

5、 Hurst模型的實戰(zhàn)效果

擇時與組合構建

1、Markowitz模型和Black-Litterman模型

2、中國市場行業(yè)輪動組合的難點

3、風格的選擇與輪動擇時

4、風格擇時的Black-Litterman模型

5、優(yōu)化行業(yè)配置模型的實戰(zhàn)效果

 擇時與容錯

1、 期權工具與保本擇時

2、 波動率擇時

3、 最優(yōu)期權結構與股價－波動率擇時矩陣

4、 最優(yōu)期權價格與博奕定價

5、容錯性擇時產(chǎn)品實戰(zhàn)

 

丁鵬（國內(nèi)量化投資領域的開拓者與奠基者）

《量化投資-策略與技術》作者

《大數(shù)據(jù)金融叢書》主編

《第一財經(jīng).解碼財商》資深解碼人

 

他是國內(nèi)量化投資領域的開拓者與奠基者，他編著的《量化投資-策略與技術》，是國內(nèi)第一本有關量化投資策略方面的教材，已經(jīng)成為業(yè)內(nèi)啟蒙讀物。他同時還是《大數(shù)據(jù)金融叢書》主編，截止2016年中，已經(jīng)出版十余本，深刻的推動了金融行業(yè)的發(fā)展。

他同時還是CCTV特邀嘉賓、第一財經(jīng)《解碼財商》資深解碼人、《財經(jīng)》《財新》《中國金融報》等頂級傳媒的撰稿人，發(fā)表多篇有深度的文章，深刻的影響了整個行業(yè)。 他同時還是清華大學、北京大學、中國人民大學、中央財經(jīng)大學、上海交通大學、南方科技大學等頂尖學府的講座教授，開設多次講座，深得學子好評。

從2008年開始，他先后在東方證券衍生品總部（資深投資經(jīng)理）、方正富邦專戶部（副總監(jiān)）和東航金控財富管理中心（總經(jīng)理），從事資產(chǎn)管理業(yè)務，多年累積總管理規(guī)模超過50億，累積為客戶創(chuàng)造收益超過10億。2016年,組建榮石投資，進入私募領域，為高凈值客戶提供資產(chǎn)管理服務。

 

 

  《量化投資-策略與技術》

 

量化投資概念與十大對沖基金案例

•  傳奇量化投資大師

•  量化投資的理論基礎

•  量化對沖策略闡述

•  十大對沖基金案例

 

阿爾法策略產(chǎn)品——量化選股模型

•  量化選股概述

•  多因子模型

•  風格輪動模型

•  行業(yè)輪動模型

•  資金流模型

•  動量翻轉模型

•  一致預期模型

•  趨勢追蹤模型

•  籌碼選股模型

 

宏觀因素策略——量化擇時模型

•  擇時策略特點

•  擇時策略種類

•  拐點擇時策略

•  趨勢追蹤策略

 

統(tǒng)計套利策略

•  股指跨期套利

•  股指跨市套利

•  股指跨品種套利

•  商品期貨套利原理

•  商品期貨跨期套利

•  商品期貨跨市場套利

 

 

 王一博：國內(nèi)套利頂級高手連續(xù)13年盈利

 

上海銀璟投資管理有限公司董事長

曾就職于多家期貨公司

專注于熟悉領域和期貨品種的套利交易，密切跟蹤現(xiàn)貨產(chǎn)業(yè)鏈

資深量化實戰(zhàn)派專家

《期貨市場參與者盈利模式及其必要條件探討》

 

一、 目前市場機構的主流盈利模式

注：機構的定義：a資金規(guī)模，b,人員分工清晰，c模式可復制性強

 

期現(xiàn)套利：代表企業(yè)及公司，期貨公司的現(xiàn)貨貿(mào)易子公司：永安資本，海通資源，廈門國貿(mào)啟潤資本

操作特點：本大利小，反復多次操作，積少成多，管理有序

必要條件：團隊成員具有現(xiàn)貨背景及經(jīng)驗，標的物購、銷渠道暢通，資本實力相對雄厚.

 

B.  宏觀對沖  代表公司：凱豐投資a.傳統(tǒng)跨期套利，b.產(chǎn)業(yè)鏈品種對沖

              經(jīng)典戰(zhàn)役：油粕比，上市公司：方大炭素，柳鋼，恒逸石化

 

必要條件  緊密跟蹤產(chǎn)業(yè)鏈內(nèi)部的細節(jié)變化，人員配備齊，整體持續(xù)營銷能力強！

 

C.  全自動量化交易

    代表：上海洼盈，天津寬潮 ，海通席位的神秘“機器人”

    特點描述：全品種主力合約覆蓋，降低杠桿，進出有序

 

    必要條件  計算機編程技術熟練，交易思路轉化為可量化執(zhí)行的客觀交易，股東或交易員間合作融洽。

D. 產(chǎn)業(yè)客戶，焦化代表，河北旭陽

   優(yōu)勢：產(chǎn)業(yè)背景，現(xiàn)貨信息及時

   單邊，期現(xiàn)套利等

 

E交易工具的核武器：場外期權

  必要條件  熟悉產(chǎn)業(yè)，熟悉人脈

 

二．個人交易主體盈利模式

 A.  主觀趨勢：代表：付海棠，索羅斯

必要條件 做生意不是做交易，抓住事物的本質，找到邏輯，用足杠桿

            資金條件及心理素質要求展開

B.套利對沖 同品種跨期及同產(chǎn)業(yè)鏈的跨品種

  必要條件  對產(chǎn)業(yè)有大致了解，但深度不夠，對自我認識清晰。

 

C.鄭州炒單模式  代表：鄭州交易之家團隊，崔陵渝團隊

  特點 ：資本固定，盈利出金，積少成多

必要條件   交易所返還，品種符號化，年輕手快

 

馬建軍 國內(nèi)CTA趨勢跟蹤頂級高手戰(zhàn)績卓越

天津私募俱樂部副理事長，交易江湖潛鱷，曾將20萬資金做到500萬。

 *18年投資經(jīng)驗，大賺也大虧過，最近5年來保持每年一倍以上正收益。

 *從小資金做起，經(jīng)歷過兩次破產(chǎn)級別的暴倉，但最終站起并能夠且保持長期持續(xù)穩(wěn)定的贏利。

 *最近5年保持平穩(wěn)有效并遠高于同行業(yè)職業(yè)化的平均水平。

 *所有交易都有實盤交易記錄。

*自創(chuàng)股票調查法，交易有效震動單位數(shù)學模型，三層資金管理法，勝率統(tǒng)計及倉位控制量化系統(tǒng)等。

《系統(tǒng)化交易實戰(zhàn)》

 1，交易人的目的和交易性

 交易人的終極目的不同于執(zhí)行中的目的

 2，交易人的進化周期目的

 3，交易人的思維和習慣

 逆向思維 反人性行為

 脫離烏合之眾群體 大道至簡

4，尋找并確定交易系統(tǒng)

技術和心態(tài)—— 針對每個人性格

針對每個人習慣

尋找適合自己的交易策略

尋找適合自己的交易系統(tǒng)

 

石詠 （國內(nèi)程序化交易開拓者）

南開大學 MBA、天津寬客聯(lián)盟創(chuàng)始人、資深股票和期貨操盤手，天津大學管理與經(jīng)濟學部研究生創(chuàng)業(yè)導師，天津工業(yè)大學導師，多家私募、機構的投資顧問。獨創(chuàng)‚數(shù)之語?和‚金字塔?操盤系統(tǒng)，擁有大量優(yōu)秀交易策略和資金管理方案。是國內(nèi)較早的從事量化投資實戰(zhàn)的頂級程序化專家，實戰(zhàn)經(jīng)驗非常豐富，擁有國內(nèi)頂級的程序化研發(fā)團隊和大量自成體系的專業(yè)程序化交易模型庫。其團隊獲得智道金服最佳基金公司大獎。

 

《程序化交易---從入門到精通》

尋道、悟道、得道、循道

1. 信為道源功德母，長養(yǎng)一切諸善法

2. 佛家六度

3. 周易之道

4. 老子之道

5. 知行合一

6. 孫子之道

 

交易之道

1. 交易本質

2. 交易員成長之路（八重門）

3. 主觀交易和量化交易的區(qū)別

4. 量化之路開啟

 

3.量化交易的研究維度 

1. 資金分析

2. 流動性分析

3. 波動性分析

 

4. 策略構建過程與要點

1、策略構建過程

2、交易規(guī)則的客觀性、完整性

3、系統(tǒng)參數(shù)及優(yōu)化

4、交易級別的選擇

 

5.策略評估

-1、核心性能

-2、靜態(tài)測試與動態(tài)測試

-3、測試樣本的有效性

 

6.策略實施要點

-1、交易模型的時效性

-2、極端情況應對

 

7.策略管理

-1、策略不同時期的管理（資金曲線管理）

-2、策略不同行情下的管理（策略機理與行情的關系）

-3、策略的分散化---（連續(xù)回撤、鈍化、價格動蕩、崩潰）

 

金志宏（統(tǒng)計套利學會會長）

清華大學MBA，統(tǒng)計套利學會會長，北京金波量化科技有限公司董事長兼總經(jīng)理?！督y(tǒng)計套利-理論與實戰(zhàn)》一書作者。專注于量化選股與程序化交易，相對價值策略、股票市場中性策略、阿爾法套利與統(tǒng)計套利策略。

 

《對沖基金的相對價值策略-阿爾法套利與統(tǒng)計套利實戰(zhàn)》

相對價值策略

1. 相對價值策略的特點

2. 相對價值策略的分類

3.相對價值策略的風險

4.影響相對價值策略的因素

5.相對價值策略對沖基金案例

阿爾法套利策略

1.阿爾法套利原理

2. 多因子選股模型

3. 動量效應與動量因子選股

4. 波動率分析

統(tǒng)計套利策略

1. 統(tǒng)計套利原理

2. 均值回歸策略

3. 股票配對交易

 

李偉(某期貨有限公司量化投資團隊負責人)

現(xiàn)任某大型期貨公司量化團隊負責人，量化投資行業(yè)資深從業(yè)經(jīng)歷，具有豐富的CTA量化交易管理和陽光化私募基金產(chǎn)品設計及營銷經(jīng)驗，擔任過多家私募基金的總經(jīng)理及策略顧問。目前致力于量化模型的資金管理研究和基本面量化模型構建，其構建管理CTA模型的在實際交易中保持穩(wěn)健的收益風險比。

《CTA多因子策略分析與資金管理方案探討》 

1.2017年上半年CTA策略表現(xiàn)回顧（實戰(zhàn)案例剖析）

2.上半年CTA策略全品種均配策略表現(xiàn)不佳的原因分析

3.商品期貨的多因子投資策略分享

a因子選取 b因子有效性檢驗 c表現(xiàn)跟蹤 

4.因子維度分析舉例：策略及品種間相關性、動量及量價、估值與驅動、期限結構。

5.根據(jù)因子特性選品種的案例對比及實戰(zhàn)分享

6.多因子策略組合的資金管理方案和權重分配探討。

7.努力在控制組合波動率的前提下提升收益風險比。

 

  王勇

期權交易者學會理事長，現(xiàn)任宏源期貨網(wǎng)絡金融部總經(jīng)理。6年期貨及外盤期權交易經(jīng)驗，王勇老師在多年的期權交易中形成了清晰有效的期權交易系統(tǒng)。其重量級專著《期權交易——核心策略與技巧解析》被奉為國內(nèi)投資者案頭必備的期權圣經(jīng)，連續(xù)兩年霸占當當網(wǎng)期權書籍前兩名。

王勇老師期權交易手法兇悍，2017年2月23日，納斯達克中概股新浪微博股價暴跌16%，王勇老師提前兩個交易日買入了微博股票的看跌期權，瞬間賺52%

           《期權量化實戰(zhàn)》

模塊1：期權交易基礎內(nèi)功

   Part 1 期權的概念與迷人特性

   Part 2 期權的四大基礎策略

   Part 3 可以用期權來干什么？

   Part 4 期權的進攻優(yōu)勢和防守優(yōu)勢

模塊2：期權交易多維度決策流程

 

   Part 5 影響期權價格的主要因素

   Part 6 期權交易的三個維度與決策流程

   Part 7 期權暴利是如何產(chǎn)生的？

 

模塊3：期權交易系統(tǒng)

 

模塊4：經(jīng)典期權戰(zhàn)法

   Part 8 野狼突襲戰(zhàn)法

   Part 9 末日支撐戰(zhàn)

   Part 10 事件驅動戰(zhàn)法

   Part 11 波動率交易

招生對象

對量化投資、對沖基金感興趣的愛好者、投資者等。以及廣大程序員、交易員、風控員、基金經(jīng)理、產(chǎn)品經(jīng)理、私募和公募管理者、金融從業(yè)人員、尋求量化投資合作機會的伙伴。

量化投資與對沖基金培訓班課程

培訓時間：全年每月開班

培訓地點

北京/上海/深圳（具體地址繳費后另行通知）

價格：7800/人（包三天食宿，住宿標準：2人/間）