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豪華陣容八位實(shí)戰(zhàn)大咖不同量化投資與對(duì)沖基金交易培訓(xùn)課程風(fēng)格系統(tǒng)實(shí)戰(zhàn)分享

講師陣容：

*章赟*丁鵬**王一博*馬建軍*石詠*金志宏*李偉*王勇*

等大咖頂級(jí)豪華陣容，八位講師會(huì)面?zhèn)魃硎?，點(diǎn)撥思路，開(kāi)闊視野、實(shí)戰(zhàn)分享，不容錯(cuò)過(guò)！ 

時(shí)間飽滿

為期三天培訓(xùn)時(shí)間

全天8小時(shí)，強(qiáng)化學(xué)習(xí)

上午9:00-12:00（3小時(shí)）

下午14:00-17：00（3小時(shí)）

晚上19：00-21:00（2小時(shí)）

持續(xù)交流

學(xué)員可加入（頂級(jí)訓(xùn)練營(yíng)）與眾多大咖持續(xù)交流學(xué)習(xí)。老學(xué)員可參與策劃中“大咖面對(duì)面”、學(xué)員聚會(huì)以及優(yōu)秀學(xué)員經(jīng)驗(yàn)分享。

講師與課程

章赟

中國(guó)行業(yè)指數(shù)基金市場(chǎng)的開(kāi)拓者和奠基人，頂級(jí)公募經(jīng)理

• 曾發(fā)行和管理我國(guó)第一個(gè)行業(yè)指數(shù)ETF基金（上證180金融ETF）、我國(guó)第一個(gè)行業(yè)指數(shù)分級(jí)基金（國(guó)證房地產(chǎn)指數(shù)分級(jí)）

• 首創(chuàng)的行業(yè)指數(shù)分級(jí)基金在2015年牛市取得了巨大的成功

• 復(fù)旦大學(xué)理論物理學(xué)博士

• 英國(guó)劍橋大學(xué)管理學(xué)研究生

• 11年金融從業(yè)經(jīng)驗(yàn)

• 曾就職于平安資產(chǎn)管理有限公司,任量化投資經(jīng)理;

• 曾加入國(guó)泰基金管理有限公司,任量化執(zhí)行總監(jiān)、基金經(jīng)理；

• 工銀瑞信基金管理有限公司，現(xiàn)任指數(shù)投資部總監(jiān)及多個(gè)量化專(zhuān)戶的投資指導(dǎo)人。

  

課程：《擇時(shí)理論和實(shí)踐》

 

擇時(shí)的技術(shù)基礎(chǔ)和基本概念

1、 單指標(biāo)擇時(shí)

2、 雙指標(biāo)擇時(shí)

3、 高頻擇時(shí)和大數(shù)定理

4、 勝率和盈虧比

5、 止損和止盈

全市場(chǎng)常見(jiàn)擇時(shí)模型的類(lèi)別、原理和應(yīng)用

1、 第一大類(lèi)：均線類(lèi)模型和時(shí)間軸慣性

2、 第二大類(lèi)：統(tǒng)計(jì)信號(hào)類(lèi)模型和行為金融學(xué)

3、 第三大類(lèi)：分形類(lèi)模型和數(shù)浪及纏論

4、 統(tǒng)計(jì)力學(xué)視角下三大類(lèi)擇時(shí)模型的數(shù)學(xué)基礎(chǔ)和演進(jìn)

擇時(shí)模型和股市數(shù)學(xué)、物理學(xué)本質(zhì)的深入探討

1、 負(fù)反饋動(dòng)力學(xué)和股價(jià)動(dòng)態(tài)平衡

2、 正反饋動(dòng)力學(xué)和股災(zāi)及熔斷

3、 分形幾何學(xué)和K線的維度

4、 Hurst模型的思想與原理

5、 Hurst模型的實(shí)戰(zhàn)效果

擇時(shí)與組合構(gòu)建

1、Markowitz模型和Black-Litterman模型

2、中國(guó)市場(chǎng)行業(yè)輪動(dòng)組合的難點(diǎn)

3、風(fēng)格的選擇與輪動(dòng)擇時(shí)

4、風(fēng)格擇時(shí)的Black-Litterman模型

5、優(yōu)化行業(yè)配置模型的實(shí)戰(zhàn)效果

 擇時(shí)與容錯(cuò)

1、 期權(quán)工具與保本擇時(shí)

2、 波動(dòng)率擇時(shí)

3、 最優(yōu)期權(quán)結(jié)構(gòu)與股價(jià)－波動(dòng)率擇時(shí)矩陣

4、 最優(yōu)期權(quán)價(jià)格與博奕定價(jià)

5、容錯(cuò)性擇時(shí)產(chǎn)品實(shí)戰(zhàn)

 

丁鵬（國(guó)內(nèi)量化投資領(lǐng)域的開(kāi)拓者與奠基者）

《量化投資-策略與技術(shù)》作者

《大數(shù)據(jù)金融叢書(shū)》主編

《第一財(cái)經(jīng).解碼財(cái)商》資深解碼人

 

他是國(guó)內(nèi)量化投資領(lǐng)域的開(kāi)拓者與奠基者，他編著的《量化投資-策略與技術(shù)》，是國(guó)內(nèi)第一本有關(guān)量化投資策略方面的教材，已經(jīng)成為業(yè)內(nèi)啟蒙讀物。他同時(shí)還是《大數(shù)據(jù)金融叢書(shū)》主編，截止2016年中，已經(jīng)出版十余本，深刻的推動(dòng)了金融行業(yè)的發(fā)展。

他同時(shí)還是CCTV特邀嘉賓、第一財(cái)經(jīng)《解碼財(cái)商》資深解碼人、《財(cái)經(jīng)》《財(cái)新》《中國(guó)金融報(bào)》等頂級(jí)傳媒的撰稿人，發(fā)表多篇有深度的文章，深刻的影響了整個(gè)行業(yè)。 他同時(shí)還是清華大學(xué)、北京大學(xué)、中國(guó)人民大學(xué)、中央財(cái)經(jīng)大學(xué)、上海交通大學(xué)、南方科技大學(xué)等頂尖學(xué)府的講座教授，開(kāi)設(shè)多次講座，深得學(xué)子好評(píng)。

從2008年開(kāi)始，他先后在東方證券衍生品總部（資深投資經(jīng)理）、方正富邦專(zhuān)戶部（副總監(jiān)）和東航金控財(cái)富管理中心（總經(jīng)理），從事資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)，多年累積總管理規(guī)模超過(guò)50億，累積為客戶創(chuàng)造收益超過(guò)10億。2016年,組建榮石投資，進(jìn)入私募領(lǐng)域，為高凈值客戶提供資產(chǎn)管理服務(wù)。

 

 

  《量化投資-策略與技術(shù)》

 

量化投資概念與十大對(duì)沖基金案例

•  傳奇量化投資大師

•  量化投資的理論基礎(chǔ)

•  量化對(duì)沖策略闡述

•  十大對(duì)沖基金案例

 

阿爾法策略產(chǎn)品——量化選股模型

•  量化選股概述

•  多因子模型

•  風(fēng)格輪動(dòng)模型

•  行業(yè)輪動(dòng)模型

•  資金流模型

•  動(dòng)量翻轉(zhuǎn)模型

•  一致預(yù)期模型

•  趨勢(shì)追蹤模型

•  籌碼選股模型

 

宏觀因素策略——量化擇時(shí)模型

•  擇時(shí)策略特點(diǎn)

•  擇時(shí)策略種類(lèi)

•  拐點(diǎn)擇時(shí)策略

•  趨勢(shì)追蹤策略

 

統(tǒng)計(jì)套利策略

•  股指跨期套利

•  股指跨市套利

•  股指跨品種套利

•  商品期貨套利原理

•  商品期貨跨期套利

•  商品期貨跨市場(chǎng)套利

 

 

 王一博：國(guó)內(nèi)套利頂級(jí)高手連續(xù)13年盈利

 

上海銀璟投資管理有限公司董事長(zhǎng)

曾就職于多家期貨公司

專(zhuān)注于熟悉領(lǐng)域和期貨品種的套利交易，密切跟蹤現(xiàn)貨產(chǎn)業(yè)鏈

資深量化實(shí)戰(zhàn)派專(zhuān)家

《期貨市場(chǎng)參與者盈利模式及其必要條件探討》

 

一、 目前市場(chǎng)機(jī)構(gòu)的主流盈利模式

注：機(jī)構(gòu)的定義：a資金規(guī)模，b,人員分工清晰，c模式可復(fù)制性強(qiáng)

 

期現(xiàn)套利：代表企業(yè)及公司，期貨公司的現(xiàn)貨貿(mào)易子公司：永安資本，海通資源，廈門(mén)國(guó)貿(mào)啟潤(rùn)資本

操作特點(diǎn)：本大利小，反復(fù)多次操作，積少成多，管理有序

必要條件：團(tuán)隊(duì)成員具有現(xiàn)貨背景及經(jīng)驗(yàn)，標(biāo)的物購(gòu)、銷(xiāo)渠道暢通，資本實(shí)力相對(duì)雄厚.

 

B.  宏觀對(duì)沖  代表公司：凱豐投資a.傳統(tǒng)跨期套利，b.產(chǎn)業(yè)鏈品種對(duì)沖

              經(jīng)典戰(zhàn)役：油粕比，上市公司：方大炭素，柳鋼，恒逸石化

 

必要條件  緊密跟蹤產(chǎn)業(yè)鏈內(nèi)部的細(xì)節(jié)變化，人員配備齊，整體持續(xù)營(yíng)銷(xiāo)能力強(qiáng)！

 

C.  全自動(dòng)量化交易

    代表：上海洼盈，天津?qū)挸?，海通席位的神秘“機(jī)器人”

    特點(diǎn)描述：全品種主力合約覆蓋，降低杠桿，進(jìn)出有序

 

    必要條件  計(jì)算機(jī)編程技術(shù)熟練，交易思路轉(zhuǎn)化為可量化執(zhí)行的客觀交易，股東或交易員間合作融洽。

D. 產(chǎn)業(yè)客戶，焦化代表，河北旭陽(yáng)

   優(yōu)勢(shì)：產(chǎn)業(yè)背景，現(xiàn)貨信息及時(shí)

   單邊，期現(xiàn)套利等

 

E交易工具的核武器：場(chǎng)外期權(quán)

  必要條件  熟悉產(chǎn)業(yè)，熟悉人脈

 

二．個(gè)人交易主體盈利模式

 A.  主觀趨勢(shì)：代表：付海棠，索羅斯

必要條件 做生意不是做交易，抓住事物的本質(zhì)，找到邏輯，用足杠桿

            資金條件及心理素質(zhì)要求展開(kāi)

B.套利對(duì)沖 同品種跨期及同產(chǎn)業(yè)鏈的跨品種

  必要條件  對(duì)產(chǎn)業(yè)有大致了解，但深度不夠，對(duì)自我認(rèn)識(shí)清晰。

 

C.鄭州炒單模式  代表：鄭州交易之家團(tuán)隊(duì)，崔陵渝團(tuán)隊(duì)

  特點(diǎn) ：資本固定，盈利出金，積少成多

必要條件   交易所返還，品種符號(hào)化，年輕手快

 

馬建軍 國(guó)內(nèi)CTA趨勢(shì)跟蹤頂級(jí)高手戰(zhàn)績(jī)卓越

天津私募俱樂(lè)部副理事長(zhǎng)，交易江湖潛鱷，曾將20萬(wàn)資金做到500萬(wàn)。

 *18年投資經(jīng)驗(yàn)，大賺也大虧過(guò)，最近5年來(lái)保持每年一倍以上正收益。

 *從小資金做起，經(jīng)歷過(guò)兩次破產(chǎn)級(jí)別的暴倉(cāng)，但最終站起并能夠且保持長(zhǎng)期持續(xù)穩(wěn)定的贏利。

 *最近5年保持平穩(wěn)有效并遠(yuǎn)高于同行業(yè)職業(yè)化的平均水平。

 *所有交易都有實(shí)盤(pán)交易記錄。

*自創(chuàng)股票調(diào)查法，交易有效震動(dòng)單位數(shù)學(xué)模型，三層資金管理法，勝率統(tǒng)計(jì)及倉(cāng)位控制量化系統(tǒng)等。

《系統(tǒng)化交易實(shí)戰(zhàn)》

 1，交易人的目的和交易性

 交易人的終極目的不同于執(zhí)行中的目的

 2，交易人的進(jìn)化周期目的

 3，交易人的思維和習(xí)慣

 逆向思維 反人性行為

 脫離烏合之眾群體 大道至簡(jiǎn)

4，尋找并確定交易系統(tǒng)

技術(shù)和心態(tài)—— 針對(duì)每個(gè)人性格

針對(duì)每個(gè)人習(xí)慣

尋找適合自己的交易策略

尋找適合自己的交易系統(tǒng)

 

石詠 （國(guó)內(nèi)程序化交易開(kāi)拓者）

南開(kāi)大學(xué) MBA、天津?qū)捒吐?lián)盟創(chuàng)始人、資深股票和期貨操盤(pán)手，天津大學(xué)管理與經(jīng)濟(jì)學(xué)部研究生創(chuàng)業(yè)導(dǎo)師，天津工業(yè)大學(xué)導(dǎo)師，多家私募、機(jī)構(gòu)的投資顧問(wèn)。獨(dú)創(chuàng)‚數(shù)之語(yǔ)?和‚金字塔?操盤(pán)系統(tǒng)，擁有大量?jī)?yōu)秀交易策略和資金管理方案。是國(guó)內(nèi)較早的從事量化投資實(shí)戰(zhàn)的頂級(jí)程序化專(zhuān)家，實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)非常豐富，擁有國(guó)內(nèi)頂級(jí)的程序化研發(fā)團(tuán)隊(duì)和大量自成體系的專(zhuān)業(yè)程序化交易模型庫(kù)。其團(tuán)隊(duì)獲得智道金服最佳基金公司大獎(jiǎng)。

 

《程序化交易---從入門(mén)到精通》

尋道、悟道、得道、循道

1. 信為道源功德母，長(zhǎng)養(yǎng)一切諸善法

2. 佛家六度

3. 周易之道

4. 老子之道

5. 知行合一

6. 孫子之道

 

交易之道

1. 交易本質(zhì)

2. 交易員成長(zhǎng)之路（八重門(mén)）

3. 主觀交易和量化交易的區(qū)別

4. 量化之路開(kāi)啟

 

3.量化交易的研究維度 

1. 資金分析

2. 流動(dòng)性分析

3. 波動(dòng)性分析

 

4. 策略構(gòu)建過(guò)程與要點(diǎn)

1、策略構(gòu)建過(guò)程

2、交易規(guī)則的客觀性、完整性

3、系統(tǒng)參數(shù)及優(yōu)化

4、交易級(jí)別的選擇

 

5.策略評(píng)估

-1、核心性能

-2、靜態(tài)測(cè)試與動(dòng)態(tài)測(cè)試

-3、測(cè)試樣本的有效性

 

6.策略實(shí)施要點(diǎn)

-1、交易模型的時(shí)效性

-2、極端情況應(yīng)對(duì)

 

7.策略管理

-1、策略不同時(shí)期的管理（資金曲線管理）

-2、策略不同行情下的管理（策略機(jī)理與行情的關(guān)系）

-3、策略的分散化---（連續(xù)回撤、鈍化、價(jià)格動(dòng)蕩、崩潰）

 

金志宏（統(tǒng)計(jì)套利學(xué)會(huì)會(huì)長(zhǎng)）

清華大學(xué)MBA，統(tǒng)計(jì)套利學(xué)會(huì)會(huì)長(zhǎng)，北京金波量化科技有限公司董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理?！督y(tǒng)計(jì)套利-理論與實(shí)戰(zhàn)》一書(shū)作者。專(zhuān)注于量化選股與程序化交易，相對(duì)價(jià)值策略、股票市場(chǎng)中性策略、阿爾法套利與統(tǒng)計(jì)套利策略。

 

《對(duì)沖基金的相對(duì)價(jià)值策略-阿爾法套利與統(tǒng)計(jì)套利實(shí)戰(zhàn)》

相對(duì)價(jià)值策略

1. 相對(duì)價(jià)值策略的特點(diǎn)

2. 相對(duì)價(jià)值策略的分類(lèi)

3.相對(duì)價(jià)值策略的風(fēng)險(xiǎn)

4.影響相對(duì)價(jià)值策略的因素

5.相對(duì)價(jià)值策略對(duì)沖基金案例

阿爾法套利策略

1.阿爾法套利原理

2. 多因子選股模型

3. 動(dòng)量效應(yīng)與動(dòng)量因子選股

4. 波動(dòng)率分析

統(tǒng)計(jì)套利策略

1. 統(tǒng)計(jì)套利原理

2. 均值回歸策略

3. 股票配對(duì)交易

 

李偉(某期貨有限公司量化投資團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人)

現(xiàn)任某大型期貨公司量化團(tuán)隊(duì)負(fù)責(zé)人，量化投資行業(yè)資深從業(yè)經(jīng)歷，具有豐富的CTA量化交易管理和陽(yáng)光化私募基金產(chǎn)品設(shè)計(jì)及營(yíng)銷(xiāo)經(jīng)驗(yàn)，擔(dān)任過(guò)多家私募基金的總經(jīng)理及策略顧問(wèn)。目前致力于量化模型的資金管理研究和基本面量化模型構(gòu)建，其構(gòu)建管理CTA模型的在實(shí)際交易中保持穩(wěn)健的收益風(fēng)險(xiǎn)比。

《CTA多因子策略分析與資金管理方案探討》 

1.2017年上半年CTA策略表現(xiàn)回顧（實(shí)戰(zhàn)案例剖析）

2.上半年CTA策略全品種均配策略表現(xiàn)不佳的原因分析

3.商品期貨的多因子投資策略分享

a因子選取 b因子有效性檢驗(yàn) c表現(xiàn)跟蹤 

4.因子維度分析舉例：策略及品種間相關(guān)性、動(dòng)量及量?jī)r(jià)、估值與驅(qū)動(dòng)、期限結(jié)構(gòu)。

5.根據(jù)因子特性選品種的案例對(duì)比及實(shí)戰(zhàn)分享

6.多因子策略組合的資金管理方案和權(quán)重分配探討。

7.努力在控制組合波動(dòng)率的前提下提升收益風(fēng)險(xiǎn)比。

 

  王勇

期權(quán)交易者學(xué)會(huì)理事長(zhǎng)，現(xiàn)任宏源期貨網(wǎng)絡(luò)金融部總經(jīng)理。6年期貨及外盤(pán)期權(quán)交易經(jīng)驗(yàn)，王勇老師在多年的期權(quán)交易中形成了清晰有效的期權(quán)交易系統(tǒng)。其重量級(jí)專(zhuān)著《期權(quán)交易——核心策略與技巧解析》被奉為國(guó)內(nèi)投資者案頭必備的期權(quán)圣經(jīng)，連續(xù)兩年霸占當(dāng)當(dāng)網(wǎng)期權(quán)書(shū)籍前兩名。

王勇老師期權(quán)交易手法兇悍，2017年2月23日，納斯達(dá)克中概股新浪微博股價(jià)暴跌16%，王勇老師提前兩個(gè)交易日買(mǎi)入了微博股票的看跌期權(quán)，瞬間賺52%

           《期權(quán)量化實(shí)戰(zhàn)》

模塊1：期權(quán)交易基礎(chǔ)內(nèi)功

   Part 1 期權(quán)的概念與迷人特性

   Part 2 期權(quán)的四大基礎(chǔ)策略

   Part 3 可以用期權(quán)來(lái)干什么？

   Part 4 期權(quán)的進(jìn)攻優(yōu)勢(shì)和防守優(yōu)勢(shì)

模塊2：期權(quán)交易多維度決策流程

 

   Part 5 影響期權(quán)價(jià)格的主要因素

   Part 6 期權(quán)交易的三個(gè)維度與決策流程

   Part 7 期權(quán)暴利是如何產(chǎn)生的？

 

模塊3：期權(quán)交易系統(tǒng)

 

模塊4：經(jīng)典期權(quán)戰(zhàn)法

   Part 8 野狼突襲戰(zhàn)法

   Part 9 末日支撐戰(zhàn)

   Part 10 事件驅(qū)動(dòng)戰(zhàn)法

   Part 11 波動(dòng)率交易

招生對(duì)象

對(duì)量化投資、對(duì)沖基金感興趣的愛(ài)好者、投資者等。以及廣大程序員、交易員、風(fēng)控員、基金經(jīng)理、產(chǎn)品經(jīng)理、私募和公募管理者、金融從業(yè)人員、尋求量化投資合作機(jī)會(huì)的伙伴。

量化投資與對(duì)沖基金培訓(xùn)班課程

培訓(xùn)時(shí)間：全年每月開(kāi)班

培訓(xùn)地點(diǎn)

北京/上海/深圳（具體地址繳費(fèi)后另行通知）

價(jià)格：7800/人（包三天食宿，住宿標(biāo)準(zhǔn)：2人/間）